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先定窗口,再定分桶,最后才谈区间。说实话,{k2}本质是概率游戏,历史统计算得再漂亮,也只是描述已经发生的样本,不是下一期的定数。把最近三十期和一百期并排看,短窗的波动和长窗的厚度才是两件事
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先定窗口,再定分桶,最后才谈区间。说实话,{k2}本质是概率游戏,历史统计算得再漂亮,也只是描述已经发生的样本,不是下一期的定数。把最近三十期和一百期并排看,短窗的波动和长窗的厚度才是两件事
样本量决定结论的强度。{k1}的第一步不是算,而是把口径写死;口径一变,同一份记录能算出两种相反的结论。分桶边界也一样,写死之后整段重算;边界挪一格,桶里的样本就换一批人,前后比例没有可比性
回测不是把历史跑一遍就算完。三十期能看近期节奏,却撑不起长期判断;把短窗当长期规律,是{k2}里最常见的误读。把三十期当结论,就像拿一周天气总结四季;样本量不够时,最该写的不是判断,而是“样
回测不是把历史跑一遍就算完。三十期能看近期节奏,却撑不起长期判断;把短窗当长期规律,是{k2}里最常见的误读。把三十期当结论,就像拿一周天气总结四季;样本量不够时,最该写的不是判断,而是“样
回测不是把历史跑一遍就算完。前者描述样本重心,后者描述长期趋势;把两者混着用,{k3}的结论就会走样。看重心用均值,看中间位置用中位数,看波动用标准差;三个数一起读,才不会把一次抖动当成趋势
回测不是把历史跑一遍就算完。{k1}的第一步不是算,而是把口径写死;口径一变,同一份记录能算出两种相反的结论。分桶边界也一样,写死之后整段重算;边界挪一格,桶里的样本就换一批人,前后比例没有
均值和均值回归是两件事。{k1}的第一步不是算,而是把口径写死;口径一变,同一份记录能算出两种相反的结论。分桶边界也一样,写死之后整段重算;边界挪一格,桶里的样本就换一批人,前后比例没有可比
冷号不是倒计时,热号也不是下一期的保证。{k3}能帮你把记录摊开,但摊开之后要承认:随机性不会因为你看得仔细就消失。记录摊开之后还要按固定窗口重算,不能这期用三十期、下期换一百期;窗口一换,
冷号不是倒计时,热号也不是下一期的保证。{k1}只记录出现了多少次、隔了多久,不改变单次事件概率。频次回答“出现过多少次”,遗漏回答“隔了多久”,两个指标都不能推出下一期;把它们当倒计时,是
先定窗口,再定分桶,最后才谈区间。窗口、口径、调参和样本外验证,少一步都容易自嗨;{k2}的结论要先经得起复算。训练段定参数,验证段只验收;验证段调一次参,成绩就作废。回测通过也只说明过去这